Dans la majeure partie : cette autocorrélation est difficile à détecter b) Test de Durbin Watson – permet de détecter une autocorrélation d’ordre 1
t j j 1
avec
) N(0, ~
t
Test
a t i o n autocorrél d présence H
ation autocorrél d absence H
‘ 0 :
‘ 0 :
1
0
La statistique utilisée :
n
j
j
n
j
j j
ee eDW
1
2
2
2
1)
(
(ou d ) Où
j
e sont les résidus
n
j
j
n
j
j j
n
j
j
n
j
j
ee e e eDW
1
2
2
1
2
2
1
2
2