normalite des residus

où

  







n

j

j

n

j

j j

ee er

1

2

2

1

r est le coefficient de corrélation de la régression par les MCO de

t^e

en

1 

t^e

D’après (1) – D W varie entre 0 et 4 –

p o s i t i v e ation Autocorrél DW   2

–

négative ation Autocorrél DW   2

–

ation autocorrél d Pas DW ‘ 2  

En raison de la dépendance de DW avec la matrice X des valeurs critiques de DW ne peuvent être calculées pour tous les cas possibles Durbin et Watson ont tabulé les valeurs critiques de DW,

L

d et

U

d , au seuil de 5% en fonction de la taille de l’échantillon et le nombre de variables explicatives Selon la valeur de DW empirique nous pouvons conclure

p o s i t i v e ation Autocorrél H rejeter d DW L 0  

négative ation Autocorrél H rejeter d DW L 0 4   

0 4 H accepter d DW d U U    

d o u t e de zone d DW d ou d DW d L U U L        4 4

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