Conditions d’utilisation : – Présence d’un terme constant dans le modèle – la variable y ne figure parmi les variables explicatives – n > 153. Estimation en cas d’autocorrélation des erreurs Si nous retenons l’hypothèse d’une autocorrélation des erreurs d’ordre 1, le modèle linéaire s’écrit
, … 2 2 1 1 0 j kj k j j j x a x a x a a y
n j ,…, 1 X a Y
t j j 1
………………………..(2) avec
) N(0, ~
t
;
1
0 ) (
‘ j j
E
:
‘j j
En utilisant (2)
… … 2
2
1 h j
h
j j j j
Ce processus tend vers 0 puisque
1
0 ) (
j
E
;
2
2
1
) (
j V