En utilisant les propriétés de
j
2
1) ( j j E
2 2
2) ( j j E
2 ) ( i
i j j E
La matrice des variances et covariances de l’erreur
1 .
. . . .
. 1
. 1
1
2 1
2
1
2
2
n n
n
n
1 0 0 0
1 . . .
0 . . 0
. . 1
0 . 0 1
1
2
2
2
2
1
L’estimateur des Moindres Carrés Généralisés ( MCG) est
Y X X X a
t t 1 1 1
^
) (