– estimer par régression de
j
e sur
1 j
e
n
j
j
n
j
j j
ee e
1
2
2
1 ^
ou
2
1
^ D W
– estimer les coefficients
i
a par régression sur les quasi-différences
j k j k j k j j j j
x xa x xa b y y
) ( . . . ) (
1
^
1
^
1 1 0 1
^
Les paramètres estimés par MCO sont alors
^ ^ 2 ^
1 , . . . , , ka a a et
^
^
0
^
0
1 ba
Ceci nous donne l’estimateur des moindres carrés quasi- généralisés MCQG . Remarque : Il existe une autre méthode ( Méthode de Cohrane-Orcutt) basée sur une estimation itérative des coefficients de régression et du paramètre (Voir le livre de Regis Bourbonnais « économétrie »)4. Le test des séquences ( Test de Wald-Wolfowitz) : De façon plus générale, si on veut tester
0
H :
n
,…, ,
2 1