Re=c(208.2,218.7,239.0,251.5,262.8,275.2,287.4,302.4,315.6,330.8,352. 9,375.6,397.0,418.6,440.3,453.2,465.8,481.9,504.0,513.7,518.0,539.3,54 8.1,544.9,542.5) On suppose que la relation qui lie la consommation au revenu est linéaire et stable, ce qui correspond au modèle économétrique suivant
t t t R a a C 1 0
,
25 ,…, 1 t
Nous proposons de déceler une éventuelle autocorrélation d’ordre 1 des erreurs, pour cela on demande : a) d’ estimer les coefficients du modèle ; b) d’effectuer l’analyse graphique des résidus ; c) d’effectuer le test des séquences d) de calculer la statistique de Durbin et Watson et d’effectuer le test ; e) d’en corriger dans le cas d’autocorrélation des erreurs : estimation de , regression sur les quasi-différences Solution a) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -1.10851 3.75488 -0.295 0.77 R 0.84262 0.00921 91.485 <2e-16 *** — Residual standard error: 5.237 on 23 degrees of freedom
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