– instabilité des estimateurs des coefficients: des faibles fluctuations concernant les données entraînent des fortes variations des valeurs estimées – multicolinéarité parfaite : estimation des coefficients est impossibleb) Test de multicolinéarité: Soit le modèle
, … 2 2 1 1 0 j kj k j j j x a x a x a a y
n j ,…, 1
Test de Klein Ce test est basé sur la comparaison du coefficient de détermination
2
R et les coefficients de corrélation simple
2
j i x xr
entre les variables explicativesix et
j
x pour j i
Si
2 2 R r j ix x
il y a présomption de multicolinéarité Test de Farrar et Glauber Les hypothèses de ce test
s dépendante licatives séries D H
es orthogonal licatives séries D H
exp 1 :
exp 1 :
1
0
) 0 ) , (cov(
j
i x x
La règle de décision
) ( : ) ( : ) (
2 2
1
2 2
0 2
K c
K c
c
aa d ) ( 6 5 2 1
2
D Ln K n
c